منابع مقاله با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


 

3-1-2-1) مدل آرچ(ARCH[1])

انگل(1982)[2] اولین مدلی که به اسم آرچ نامیده گردید را پیشنهاد نمود که چهارچوبی برای مدل های بی ثباتی فراهم نمود. ایده پایه ای آرچ دو فرض می باشد:

  1. ها به صورت پیاپی ناهمبسته اما وابسته اند.
  2. وابستگی  می تواند به وسیله یک تابع درجه دوم ساده از وقفه های قبل آن تعریف گردد.

به طور کلی مدل آرچ(q) به صورت زیر تصریح می گردد:

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع قابلیت یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی