دانلود پایانامه : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


 

3-1-2-1) مدل آرچ(ARCH[1])

انگل(1982)[2] اولین مدلی که به اسم آرچ نامیده گردید را پیشنهاد نمود که چهارچوبی برای مدل های بی ثباتی فراهم نمود. ایده پایه ای آرچ دو فرض می باشد:

  1. ها به صورت پیاپی ناهمبسته اما وابسته اند.
  2. وابستگی  می تواند به وسیله یک تابع درجه دوم ساده از وقفه های قبل آن تعریف گردد.

به طور کلی مدل آرچ(q) به صورت زیر تصریح می گردد:

 

 

 

که در آن:

یک دنباله از متغیرهای تصادفی iid با میانگین صفر و واریانس یک می باشد.

واریانس شرطی فرآیند تعریف می گردد.

q مرتبه مدل آرچ می باشد.

از آنجا که بایستی واریانس مثبت باشد لازم می باشد که >0 و  برای هر i>0

اغلب در اقدام  دارای توزیع نرمال یا tاستیودنت فرض می گردد.

 

3-1-2-2) اشکالات مدل آرچ

مدل آرچ با ایده آل فاصله زیادی دارد. بعضی معضلات آن به صورت زیر می باشد:

با جایگذاری  داریم

 

[1] Autoregressive Conditional Heteroscedasticity

[2]Engle(1982)

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره