مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


با در نظر داشتن معناداری ضرایب آرچ مدل ( و ) در سطح معنای 1% هردو بازار سهام از شوک های خود اثرپذیرند اما به دلیل عدم معناداری ضرایب  و  این دو بازار از شوک های یکدیگر اثرپذیر نیستند. همچنین معناداری ضرایب گارچ مدل ( و) در سطح معنای 1% هردو بازار سهام از نوسانات گذشته خود اثرپذیرند. به معناداری ضریب  در سطح معنای 10% اثرپذیری نوسانات بازار سهام ایران از نوسانات گذشته بازار سهام ترکیه را نشان می دهد که البته میزان این نوسانات(0.03-) در مقایسه با اثرپذیری از نوسانات خود بازار(0.94) ناچیز می باشد. با در نظر داشتن نتایج فوق، می توان نتیجه گرفت که بازارهای سهام ایران و ترکیه اثرات کمی بریکدیگر داشته اند که البته با در نظر داشتن افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال های اخیر، انتظار می رود که این اثرات بیشتر گردد.

جدول4-5 نتایج حاصل از آزمون پرتمانتیو برای مطالعه همبستگی اجزا اختلال مدل را نشان می‏دهد. براساس نتایج در این جدول فرض صفر همبستگی بین اجزا اختلال مدل رد می گردد.

 

جدول 4-5) نتایج آزمون پرتمانتیو برای آزمون همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و ترکیه
Prob آماره کایدو درجه آزادی وقفه
<.0001 38.54 4 2
<.0001 50.16 8 3
<.0001 58.72 12 4
<.0001 62.11 16 5
<.0001 65.15 20 6
<.0001 70.84 24 7
<.0001 75.49 28 8
<.0001 77.56 32 9
<.0001 81.53 36 10
<.0001 85.56 40 11
<.0001 88.91 44 12
منبع: براساس داده‏های شاخص قیمت بازارهای سهام ایران و ترکیه با بهره گیری از نرم افزار SAS 9.2 برآورد شده می باشد.
مطلب مشابه :  دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

با در نظر داشتن معناداری ضرایب آرچ مدل ( و ) در سطح معنای 1% هردو بازار سهام از شوک های خود اثرپذیرند اما به دلیل عدم معناداری ضرایب  و  این دو بازار از شوک های یکدیگر اثرپذیر نیستند. همچنین معناداری ضرایب گارچ مدل ( و) در سطح معنای 1% هردو بازار سهام از نوسانات

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره