پایان نامه همبستگی متقاطع، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


با در نظر داشتن معناداری ضرایب آرچ مدل ( و ) در سطح معنای 1% هردو بازار سهام از شوک های خود اثرپذیرند اما به دلیل عدم معناداری ضرایب  و  این دو بازار از شوک های یکدیگر اثرپذیر نیستند. همچنین معناداری ضرایب گارچ مدل ( و) در سطح معنای 1% هردو بازار سهام از نوسانات گذشته خود اثرپذیرند. به معناداری ضریب  در سطح معنای 10% اثرپذیری نوسانات بازار سهام ایران از نوسانات گذشته بازار سهام ترکیه را نشان می دهد که البته میزان این نوسانات(0.03-) در مقایسه با اثرپذیری از نوسانات خود بازار(0.94) ناچیز می باشد. با در نظر داشتن نتایج فوق، می توان نتیجه گرفت که بازارهای سهام ایران و ترکیه اثرات کمی بریکدیگر داشته اند که البته با در نظر داشتن افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال های اخیر، انتظار می رود که این اثرات بیشتر گردد.

جدول4-5 نتایج حاصل از آزمون پرتمانتیو برای مطالعه همبستگی اجزا اختلال مدل را نشان می‏دهد. براساس نتایج در این جدول فرض صفر همبستگی بین اجزا اختلال مدل رد می گردد.

 

مطلب مشابه :  بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی - دانلود پایانامه ارشد
جدول 4-5) نتایج آزمون پرتمانتیو برای آزمون همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و ترکیه
Prob