مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :

گذشته خود اثرپذیرند. معناداری ضریب  در سطح معنای 10% اثرپذیری نوسانات بازار سهام ایران از نوسانات گذشته بازار سهام مالزی را نشان می دهد که البته میزان این نوسانات(0.002) در مقایسه با اثرپذیری از نوسانات خود بازار(0.95) ناچیز می باشد.

جدول4-7 نتایج حاصل از آزمون پرتمانتیو برای مطالعه همبستگی اجزا اختلال مدل را نشان می‏دهد. براساس نتایج در این جدول فرض صفر همبستگی بین اجزا اختلال مدل رد می گردد.

 

جدول 4-7) نتایج آزمون پرتمانتیو برای همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و مالزی
Prob آماره کایدو درجه آزادی وقفه
<.0001 43.73 4 2
<.0001 51.13 8 3
<.0001 71.43 12 4
<.0001 74.53 16 5
<.0001 77.88 20 6
<.0001 86.45 24 7
<.0001 90.60 28 8
<.0001 91.46 32 9
<.0001 95.47 36 10
<.0001 98.17 40 11
<.0001 106.12 44 12
منبع: براساس داده‏های شاخص قیمت بازارهای سهام ایران و مالزی با بهره گیری از نرم افزار SAS 9.2 برآورد شده می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در فصل نخست رساله حاضر، کلیات موضوع شامل اظهار مساله، اهمیت موضوع، هدف پژوهش، فرضیه

ها، حدود پژوهش و محدودیت ها توضیح داده شده می باشد که فرضیه های پژوهش عبارتند از

  1. بازدهی‏های بازارهای سهام سایر کشور ها بر بازدهی بازار سهام ایران اثر نداشته می باشد.2. نوسانات
مطلب مشابه :  پایان نامه : بررسی ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک

بازارهای سهام سایر کشورها بر نوسانات بازار سهام ایران اثر نداشته می باشد.3. سرمایه گذارانی که در

بازارهای مستقل از هم سرمایه‎‏گذاری می‏کنند با ریسک کمتر به سود می‏رسند.


مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره