مقاله رایگان درمورد رگرسیون لجستیک و آنالیز رگرسیون

دانلود پایان نامه

1/17
جدول 4-1 نشان میدهد که متغیر های تحقیق دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد کلیه داده ها برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه برابر با 400عدد می باشد و سطر دوم میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفکیک نشان می دهد، که به عنوان مثال میانگین خطر سقوط سهام 0.45 است. سطر چهارم انحراف معیار و پراکندگی متغیر ها را حول میانگین نمایش می دهد که انحراف معیار عدم اطمینان اطلاعاتی نگهداری 0.266 می باشد. سطرهای پنجم و ششم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد. در بین متغیرهای پژوهش عدم اطمینان اطلاعاتی بیشترین چولگی وکشیدگی را به خود اختصاص داده است.
4-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق
جهت آزمون فرضیه های این تحقیق، گامهای زیر برداشته شده است:
انتخاب شرکتهای نمونه ازبین جامعه آماری به صورت حذف سیستماتیک منظم.
اخذ صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلا عات مورد نیاز از صورتهای مالی شرکت های نمونه.
محاسبه نسبتهای مورد نیاز شرکتهای انتخابی با استفاده از نرم افزاراکسل.
استفاده از نرم افزار SPSS برای آزمون فرض ها و انجام سایر تجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آمارهمچون آمار توصیفی، آنالیز رگرسیون لجستیک و آزمون ضرائب آن. همانگونه که در تحقیق مطرح شد با توجه به ماهیت اسمی داده های متغیر وابسته (خطر سقوط سهام)، برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون لجستیک استفاده می گردد. ما در رگرسیون لوژستیک به طور مستقیم احتمال وقوع یک رخداد را محاسبه می کنیم. چرا که فقط دو حالت ممکن برای متغیر وابسته ی ما وجود دارد. در این پژوهش از آماره ی والد که از توزیع خی دو پیروی می کند برای بررسی معناداری ضرایب استفاده می شود. از آزمون هوسمر و لمشو نیز برای بررسی تطابق داده ها با مدل استفاده می شود معنادار نبودن این آزمون که در واقع نوعی خی دو است به معنای عدم تفاوت داده ها با مدل یعنی برازش داده با مدل است.
4-3-1 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
از آن جائی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل، نرمال بودن آن کنترل شود.
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:
توزیع داده ها نرمال است
توزیع داده ها نرمال نیست
جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمینان رد می شود؛
جدول 4-2 آزمون کلموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(خطر سقوط سهام)
متغیر وابسته
تعداد
کلموگروف اسمیرنوف
سطح معنی داری
خطر سقوط سهام
0/018
400
0/074
بر اساس مقادیر ارائه شده (جدول 4 -2) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری، برای خطر سقوط سهام در مدل بیشتر از 5% است (.0/05< Sig یا P- value)، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیرها تایید می شود. بنابراین توزیع متغیر خطر سقوط سهام، نرمال می باشد.
4-3-2 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود
4-3-2-1 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول