منابع مقاله با موضوع بازار سهام، استیودنت

دانلود پایان نامه

 

 

 

که در آن:

یک دنباله از متغیرهای تصادفی iid با میانگین صفر و واریانس یک می باشد.

واریانس شرطی فرآیند تعریف می گردد.

q مرتبه مدل آرچ می باشد.

از آنجا که بایستی واریانس مثبت باشد لازم می باشد که >0 و  برای هر i>0

اغلب در اقدام  دارای توزیع نرمال یا tاستیودنت فرض می گردد.

 

3-1-2-2) اشکالات مدل آرچ

مدل آرچ با ایده آل فاصله زیادی دارد. بعضی معضلات آن به صورت زیر می باشد:

با جایگذاری  داریم

 

[1] Autoregressive Conditional Heteroscedasticity

[2]Engle(1982)

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع آزادی، Probآماره