مقاله کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


 

که در آن

 

طبق بلرسلو (1998) مقادیر پیش نمونه  را می توان برابر مقدار مورد انتظار صفر قرار داده شوند. به هر حال در این مطالعه  واریانس غیر شرطی پسماند ها به عنوان واریانس شرطی پیش نمونه بهره گیری گردید تا نیمه معین مثبت بودن    تضمین گردد.

3-2-4) معرفی الگوی مطالعه اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات متقابل کشورهای مورد مطالعه:

مشابه معادله (1) فرآیند تصادفی اتورگرسیو برداری برای بازدهی دارایی ها در زمان t( را می توان به صورت زیر نوشت:

 

 

که  بردار خطای تصادفی در زمان t می باشد.

همچنین  که  ماتریس 22 واریانس-کواریانس و  مجموعه اطلاعات زمان  می باشد و بردار نیز نشان دهنده عرض از مبدا می باشد. پارامتر  نشان دهنده اثرات میانگینی می باشد، نشان می دهد که بازدهی بازار اول  از مقدار با در نظر داشتن نمونه ی مشاهدات T، بردار پارامترهای θ و بردار 12 بازدهی ، تابع چگالی شرطی به صورت زیر می باشد:

 

که تابع درستنمایی به صورت زیر می باشد:

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه: بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن