پایانامه در رابطه با : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :

ج)  شواهد آماری از همبستگی منفی بین بازارهای سهام عضو شورای همکاری خلیج فارس و بازارهای توسعه یافته مشاهده گردید که بدین ترتیب برای سرمایه گذارانی که به دنبال تنوع بخشی به سبد سرمایه خود هستند سرمایه گذاری در این بازارها می تواند گزینه مناسبی باشند.

د) در مطالعه وجود ارتباط کوتاه مدت، بازار سهام امریکا ارتباط علیت گرنجری قوی با بازارهای سهام غیر عضو شورای همکاری خلیج فارس دارد.

ه) اثرات معنادار نوسانات از بازار سهام امریکا به اغلب کشورهای MENA مشاهده گردید.

و) در تمامی موارد اثرپذیری بازارها از بازدهی ها و نوسانات خود، بیشتر از بازدهی ها و نوسانات کشورهای دیگر می باشد.

ه) علیرغم وجود روابط فوق، ارتباط بین بازارهای نوظهور و توسعه یافته ضعیف بوده می باشد و فقط 20% از تغییرات در بازدهی های بازارهای نوظهور توسط شوک‏های بازارهای توسعه یافته قابل توضیح می باشد.

وجود اثرات میانگینی و نوسانی بازارهای سهام توسعه یافته تر بر بازارهای سهام نوظهور را یافتند.

کارونانایاک، ولدخانی و ابراین(2009)[1]  در پژوهش خود با عنوان “مدلسازی نوسانات بازار سهام استرالیا با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره” به مطالعه وجود اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات بازارهای سهام چهارکشور استرالیا، امریکا، انگلیس و سنگاپور بریکدیگر با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره پرداختند. برای این مقصود، ایشان از داده های هفتگی شاخص سهام برای دوره زمانی ژانویه 1992 تا دسامبر 2008 و مدل گارچ برداری قطری بهره گیری کردند. نتایج آنها:

مطلب مشابه :  پایانامه ارشد : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

الف) وجود اثرات یک طرفه بازدهی ها از بازار سهام امریکا و انگلیس به بازارهای سنگاپور و استرالیا

ب) همچنین نتایج وجود اثر نوسانات مشترک در چهار بازار را تایید نمود.

[1]Karunanayake, Valadkhani and Obrien(2009)


مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره