پایان نامه قیمت بازار، بازار سهام

دانلود پایان نامه

88.91

44

12

منبع: براساس داده‏های شاخص قیمت بازارهای سهام ایران و ترکیه با بهره گیری از نرم افزار SAS 9.2 برآورد شده می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

با در نظر داشتن معناداری ضرایب آرچ مدل ( و ) در سطح معنای 1% هردو بازار سهام از شوک های خود اثرپذیرند اما به دلیل عدم معناداری ضرایب  و  این دو بازار از شوک های یکدیگر اثرپذیر نیستند. همچنین معناداری ضرایب گارچ مدل ( و) در سطح معنای 1% هردو بازار سهام از نوسانات

مطلب مشابه :  پایانامه ارشد : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی